====== 最大回撤 ======

最大回撤（Maximum Drawdown, MDD) 是指在选定周期内，一个投资组合从峰值到下一个新的峰值出现之前的谷底之间的损失。最大回撤用来描述投资组合子在选定周期内的贬值风险。

===== 计算公式 =====

设谷底为Trough Value，峰值为Peak Value，则最大回撤（%）：

$$
MDD=\frac{\textit{Trough Value}-\textit{Peak Value}}{\textit{Peak Value}}
$$


===== 应用 =====



===== 参考 =====

  * https://www.investopedia.com/terms/m/maximum-drawdown-mdd.asp