Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

@@ Line 1: / Line 1: @@
+====== 最大回撤 ======
+最大回撤（Maximum Drawdown, MDD) 是指在选定周期内，一个投资组合从峰值到下一个新的峰值出现之前的谷底之间的损失。最大回撤用来描述投资组合子在选定周期内的贬值风险。
+===== 计算公式 =====
+设谷底为Trough Value，峰值为Peak Value，则最大回撤（%）：
+$$
+MDD=\frac{\textit{Trough Value}-\textit{Peak Value}}{\textit{Peak Value}}
+$$
+===== 应用 =====
+===== 参考 =====
+  * https://www.investopedia.com/terms/m/maximum-drawdown-mdd.asp

zhwiki